Questões da banca Faroeste (inéditas)
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O prêmio de prazo embutido nas taxas longas remunera o investidor pela incerteza associada ao tempo, como a inflação futura e os rumos da política monetária e fiscal.
Se um título público prefixado com vencimento em dois anos é negociado a uma taxa inferior à Selic vigente, esse fato é compatível com a expectativa do mercado de que a taxa básica será reduzida ao longo do período.
A taxa de juros de um prazo longo reflete exclusivamente a média esperada das taxas Selic ao longo do período, sem qualquer componente de prêmio.
A ponta curta da curva de juros brasileira está ancorada na taxa Selic/DI de um dia, sobre a qual o Copom exerce controle direto.
No Brasil, a curva de juros de mercado é construída a partir das taxas dos certificados de depósito bancário captados pelas instituições financeiras junto ao público.
A decisão do Copom sobre a meta da taxa Selic fixa diretamente as taxas negociadas nos contratos futuros de DI de todos os vencimentos.
A estrutura a termo das taxas de juros (ETTJ) associa, a cada prazo de vencimento, uma taxa de juros vigente em um mesmo instante, e a ligação desses pontos forma a curva de juros.
Um banco que sofre calote em parcela relevante de sua carteira de empréstimos e, simultaneamente, registra perdas com a alta abrupta dos juros sobre os títulos prefixados que carrega materializa, respectivamente, o risco de crédito e o risco de mercado.
O redesconto concedido pelo Banco Central do Brasil, na função de emprestador de última instância, socorre a instituição financeira com falta de caixa e é considerado uma das defesas do sistema contra o risco de liquidez.
Entre os riscos-mestres da atividade bancária, o risco de mercado refere-se à possibilidade de perdas decorrentes de falhas de processos, pessoas, sistemas ou fraudes.